不同堰型流量计算公式的初步分析

以标定的三角形薄壁堰作为测流控制条件,对矩形薄壁堰、WES实用堰、圆角宽顶堰和直角宽顶堰进行了测流试验,分别采用相应的堰流公式进行了计算和比较;结果表明:不同堰型堰流公式计算值各有差异,同一堰型采用不同经验公式求得的流量亦有所差别;将不同经验公式得出的流量和标准流量进行了比较并分析偏离程度,据此初步得出了不同堰型流量计算的推荐公式。     

玻璃纤维增强塑料(GFRP)锚杆粘结性能的影响因素分析

通过对国内外大量拉拔试验和粱式试验得到GFRP筋与混凝上粘结性能试验结果的调查分析,探讨了GFRP筋的表面形状与表面处理方法,GFRP直径、GFRP埋入长度、混凝土强度等级与使用环境等因素对GFRP筋粘结强度的影响,指出了FRP筋的粘结滑移关系模型与粘结长度计算公式的特点与应用条件.分析表明:①粘结强度随着肋间距的增大...     

钢筋受压黏结滑移模型

为研究钢筋的受压黏结滑移关系,采用分辨率较高的激光位移计,对一批短锚长试件进行系列推出试验研究,得到精确度较高的黏结滑移值及完整的试验黏结滑移关系曲线,描述钢筋在混凝土中的受压黏结滑移破坏全过程:弹性阶段、局部滑移阶段、滑移上升段、滑移下降段和残余段.在对试验得到的较短锚长试件推出试验结果分析的基础上,经统计回归和分析,提出钢筋的受压黏结滑移曲线模型,并与试验结果进行对比.     

方向导数与二元函数极值的充分条件

分别给出了P0(x0,y0)的l0珒正方向δ邻域和l0珒负方向δ邻域的定义,用方向导数表示了二元函数的泰勒公式,使之与一元函数的泰勒公式有统一的形式;并利用二元函数泰勒公式的方向导数形式给出了二元函数取得极值的3个充分条件,使之与一元函数取得极值的3个充分条件相对应.     

信息产品捆绑销售的模型分析

研究了捆绑销售策略对于信息产品销售的影响,分析了运营商的最优捆绑策略.考虑两种常见的捆绑类型——针对单个产品的数量捆绑以及针对多种类型产品的捆绑.在连续消费者类型的假定下,从价格歧视的角度分析了两种捆绑的最优定价以及此时的利润、消费者剩余和社会总福利,给出了两种捆绑销售适用的条件.结果表明:对于单个产品,捆绑销售的效果与消费者类型的差异程度有关;对于多产品,混合捆绑优于纯捆绑和非捆绑销售,并且其效果与消费者对捆绑产品的平均估价和供应商设定的折扣程度有关.结果也说明,在一定条件下,捆绑销售能够给供应商带来更大的利润,但同时降低了消费者剩余,减少了社会总福利.     

Smarandache kn数列与除数和函数的混合均值

对任意整数1≤k≤9,如果数列{a(k,n)}中的每一个数都可以分成两部分,使得第二部分是第一部分的k倍,则该数列称作Smarandache kn数字数列.利用初等及组合方法研究Smaran-dache kn数字数列及除数和函数的混合均值性质,并给出一个有趣的渐近公式.     

非完备市场欧式期权无差别定价研究

研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的...     

欧式期权定价模型探析

期权定价正受到广泛关注,其中最有影响力的是1973年Fisher Black和Myron Scholes提出的Black-Scholes期权定价模型.该模型通过一系列的假设条件,得出了资产价格S在时间t的函数的偏微分方程,再通过对未知变量的转换,求出了该偏微分方程的解,即Black-Scholes期权定价公式,此公式在...     

关于指数型Radon变换的注记

讨论了实函数指数型Radon变换的一些性质,并将其推广到复函数的情形,最后给出了参数为纯虚数时指数型Radon变换的反演公式.     

同时有短期和长期债券的公司债券定价

主要考虑公司同时发行短期和长期零息票债券的定价问题.利用随机分析方法,在短期债券到期日,由于偿付短期债务会引起公司资产的跳跃,所以,长期债券的定价需要分两个时间段进行.在结构化模型下给出了公司在短期债券存续期间没有违约的概率,以及在此条件下公司资产的条件概率分布,得到短期债券和长期债券的定价公式.通过数值计算,分析债券价格随各个参数变化的金融意义.